Сравнение ITM с IBMM
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - ITM tracks the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. ITM charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности ITM и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ITM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.95%
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.47% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. IBMM — Ранг доходности на риск
ITM
IBMM
Сравнение ITM c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITM | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ITM и IBMM
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | 0.00% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | 0.00% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 0.00% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 0.00% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 0.00% | +7.10% |
Сравнение комиссий ITM и IBMM
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и IBMM
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.93% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.
ITM has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for IBMM.
ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для ITM и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор