PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITM с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITM и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и GUMI


2026 (YTD)20252024
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
-0.78%5.34%1.32%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.


ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Intermediate Muni ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий ITM и GUMI

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITM vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITMGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.82

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

4.39

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

6.88

-5.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

29.42

-24.12

ITM vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITM и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITMGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.82

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.32

-2.89

Корреляция

Корреляция между ITM и GUMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и GUMI

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности GUMI в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITM и GUMI

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и GUMI.


Загрузка...

Показатели просадок


ITMGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-0.48%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.48%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.04%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.05%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.11%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и GUMI

VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITMGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.18%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

0.75%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

1.15%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

1.01%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

1.01%

+6.08%