Сравнение ITM с DAPP
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - ITM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITM returned 0.21%/yr vs -1.21%/yr for DAPP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ITM charges 0.24%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности ITM и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.
ITM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.79%
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.28% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.91% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
Correlation
The correlation between ITM and DAPP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. DAPP — Ранг доходности на риск
ITM
DAPP
Сравнение ITM c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.03 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.13 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.25 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и DAPP
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -92.61% | +67.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -48.21% | +44.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -58.88% | +53.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | -91.90% | +76.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -47.42% | +45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -60.92% | +57.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 26.02% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 0.60%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 13.90% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 46.23% | -44.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 62.60% | -59.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 73.20% | -68.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 72.59% | -65.50% |
Сравнение комиссий ITM и DAPP
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и DAPP
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.98% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and DAPP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to ITM (0.60%). In terms of maximum drawdown, ITM dropped -24.75% vs DAPP's -92.61%.
On 5-year performance, ITM leads with 0.21% vs -1.21% for DAPP. On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ITM has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ITM has performed better with a 0.21% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
ITM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for DAPP.
ITM is categorized as Municipal Bonds, while DAPP is Blockchain. ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.52% for DAPP.
ITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITM и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор