Сравнение ITM с AMUN
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. ITM is passively managed, while AMUN is actively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ITM charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности ITM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.55%.
ITM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 3.24%
AMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.51K | $41.78K | $66.52K | |
| $19.38M | $13.20M | $10.68M |
Сравнение доходности по годам ITM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.56% | 0.93% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.55% | 0.14% |
Correlation
The correlation between ITM and AMUN is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
ITM
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и AMUN
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -0.61% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.07% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 0.94% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 0.94% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 0.94% | +6.16% |
Сравнение комиссий ITM и AMUN
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и AMUN
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности AMUN в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.38% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 3.04% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and AMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
ITM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.38% for AMUN.
They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для ITM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор