PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITM с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITM и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.55%.


ITM

1 день
0.15%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-0.56%
1 год
4.05%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.69%
Всё время*
3.24%

AMUN

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$20.51K$41.78K$66.52K
$19.38M$13.20M$10.68M

Сравнение доходности по годам ITM и AMUN


Correlation

The correlation between ITM and AMUN is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Intermediate Muni ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

ITM vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ITM
Ранг доходности на риск ITM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

AMUN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITM c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITMAMUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

ITM vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITM и AMUN

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и AMUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITMAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-0.61%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.07%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и AMUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITMAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

0.94%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

0.94%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

0.94%

+6.16%

Сравнение комиссий ITM и AMUN

ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и AMUN

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности AMUN в 2.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
2.38%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
3.04%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%

Часто задаваемые вопросы


ITM and AMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.

ITM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.38% for AMUN.

They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.25% for AMUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITM и AMUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор