Сравнение ITM с AMUN
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. ITM is passively managed, while AMUN is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ITM charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности ITM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
ITM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.79%
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.28% | 0.93% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between ITM and AMUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
ITM
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и AMUN
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -0.61% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.02% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.08% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 0.95% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 0.95% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 0.95% | +6.14% |
Сравнение комиссий ITM и AMUN
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и AMUN
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.98% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and AMUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
ITM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для ITM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор