PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с SCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у SCIEX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ITHAX превзошли акции SCIEX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.50% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с GQEPXITHAX с ADXITHAX с BLUEXITHAX с AMRGX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX

Сравнение комиссий ITHAX и SCIEX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

ITHAX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXSCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.09

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.10

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCIEX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между ITHAX и SCIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и SCIEX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SCIEX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и SCIEX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, примерно равная максимальной просадке SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и SCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-60.26%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.23%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-33.07%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-33.07%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.41%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.39%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.26%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и SCIEX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.96%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.68%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.21%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.50%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.03%

+1.03%