PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.11% против 21.96% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с GQEPXITHAX с ADXITHAX с AMRGXITHAX с BLUEX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий ITHAX и FCGSX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

ITHAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.66

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.34

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.98

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

13.43

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.66

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между ITHAX и FCGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и FCGSX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и FCGSX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-38.77%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-13.10%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-38.77%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-38.77%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.44%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.05%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.91%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и FCGSX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.15%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.39%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

24.14%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

23.69%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.19%

-5.13%