PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITH.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITH.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ithaca Energy plc (ITH.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITH.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITH.L показывает доходность 49.47%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.


ITH.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.54%
С начала года
49.47%
6 месяцев
43.58%
1 год
83.15%
3 года*
32.31%
5 лет*
10 лет*

^NDX

1 день
-4.17%
1 месяц
3.17%
С начала года
15.84%
6 месяцев
12.64%
1 год
36.74%
3 года*
22.81%
5 лет*
17.42%
10 лет*
21.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITH.L и ^NDX


2026 (YTD)2025202420232022
ITH.L
Ithaca Energy plc
49.47%71.37%-12.31%-9.55%-20.48%
^NDX
NASDAQ 100 Index
15.84%11.61%27.06%46.12%-4.88%

Correlation

The correlation between ITH.L and ^NDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.04

The correlation between ITH.L and ^NDX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ithaca Energy plc

NASDAQ 100 Index

Доходность на риск

ITH.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITH.L
Ранг доходности на риск ITH.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITH.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITH.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITH.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITH.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITH.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITH.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ithaca Energy plc (ITH.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITH.L^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.06

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

9.22

-3.82

ITH.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITH.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITH.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITH.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ITH.L и ^NDX

Максимальная просадка ITH.L за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITH.L и ^NDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITH.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-34.63%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.11%

-12.05%

-21.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.23%

-24.98%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-4.71%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-5.62%

-18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

3.99%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ITH.L и ^NDX

Ithaca Energy plc (ITH.L) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ITH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITH.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

5.96%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

11.81%

+22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.45%

16.02%

+31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.05%

21.39%

+21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

22.48%

+20.57%

Часто задаваемые вопросы


ITH.L and ^NDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITH.L и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор