Сравнение ITH.L с ^NDX
ITH.L (Ithaca Energy plc) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, ITH.L returned 15.41%/yr vs 21.06%/yr for ^NDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITH.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITH.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITH.L показывает доходность 45.89%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 13.62%.
ITH.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 44.15%
- С начала года
- 45.89%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.21%
^NDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 19.59%
- Всё время*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам ITH.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 45.89% | 50.37% | -23.28% | -21.05% | -25.33% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.62% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -5.60% |
Correlation
The correlation between ITH.L and ^NDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between ITH.L and ^NDX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITH.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ITH.L
^NDX
Сравнение ITH.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ithaca Energy plc (ITH.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITH.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 5.66 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITH.L и ^NDX
Максимальная просадка ITH.L за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITH.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITH.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -34.63% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -12.05% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -24.98% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -7.49% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.19% | -5.63% | -29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 4.23% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITH.L и ^NDX
Ithaca Energy plc (ITH.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ITH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITH.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 6.94% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 14.13% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 17.94% | +31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 21.71% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.14% | 22.54% | +21.60% |
Часто задаваемые вопросы
ITH.L and ^NDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITH.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор