Сравнение ITH.L с ^NDX
ITH.L (Ithaca Energy plc) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ITH.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITH.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITH.L показывает доходность 49.47%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.
ITH.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.47%
- 6 месяцев
- 43.58%
- 1 год
- 83.15%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITH.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 49.47% | 21.70% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.84% | 16.48% |
Correlation
The correlation between ITH.L and ^NDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITH.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ITH.L
^NDX
Сравнение ITH.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ithaca Energy plc (ITH.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITH.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITH.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.21 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок ITH.L и ^NDX
Максимальная просадка ITH.L за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITH.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITH.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -12.05% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -4.71% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -2.77% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITH.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITH.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 16.00% | +31.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 16.00% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 16.00% | +27.05% |
Часто задаваемые вопросы
ITH.L and ^NDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITH.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор