Сравнение ITH.L с VWRL.L
ITH.L (Ithaca Energy plc) is a stock, while VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 3 years, ITH.L returned 15.41%/yr vs 16.68%/yr for VWRL.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITH.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITH.L торгуется в GBp, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITH.L показывает доходность 45.89%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 10.22%.
ITH.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 44.15%
- С начала года
- 45.89%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.21%
VWRL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам ITH.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 45.89% | 50.37% | -23.28% | -21.05% | -25.33% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.22% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -1.98% |
Correlation
The correlation between ITH.L and VWRL.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between ITH.L and VWRL.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITH.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
ITH.L
VWRL.L
Сравнение ITH.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ithaca Energy plc (ITH.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITH.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.02 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 11.58 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITH.L и VWRL.L
Максимальная просадка ITH.L за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITH.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITH.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -24.99% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -7.08% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -17.47% | -30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -2.71% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.19% | -3.30% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 1.85% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITH.L и VWRL.L
Ithaca Energy plc (ITH.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ITH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITH.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 3.12% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 8.39% | +27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 10.87% | +38.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 12.93% | +31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.14% | 14.21% | +29.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITH.L и VWRL.L
Дивидендная доходность ITH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VWRL.L в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITH.L Ithaca Energy plc | 0.09% | 0.14% | 0.25% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.29% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITH.L and VWRL.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITH.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор