PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ITEQ is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, ITEQ returned 27.92% vs 23.44% for TIME. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и TIME

2026 (YTD)20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%16.01%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between ITEQ and TIME is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.69

The correlation between ITEQ and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и TIME

Секторы
ITEQ
TIME

Технологии

58.7%
38.5%

Промышленность

16.6%
1.0%

Коммунальные услуги

10.1%
5.1%

Финансовые услуги

5.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%
13.8%

Здравоохранение

2.3%
0.5%

Энергетика

2.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
17.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
TIME
38.5%

Промышленность

ITEQ
16.6%
TIME
1.0%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
TIME
5.1%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
TIME
3.2%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
TIME
13.8%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
TIME
0.5%

Энергетика

ITEQ
2.0%
TIME
8.4%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
TIME
17.4%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

TIME
10.1%

Недвижимость

ITEQ

-

TIME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

ITEQ vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.78

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.40

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.80

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

6.63

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и TIME

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-24.26%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.09%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-0.74%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-5.60%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.55%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и TIME

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.48%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

10.14%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

13.27%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

17.62%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

17.62%

+5.78%

Сравнение комиссий ITEQ и TIME

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и TIME

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and TIME have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.71%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, ITEQ leads with 27.92% vs 23.44% for TIME. On fees, ITEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITEQ has performed better with a 27.92% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.72% for ITEQ.

They also come from different issuers: ETFMG and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор