Сравнение ITEQ с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
ITEQ и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -12.98% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и QTUM
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
ITEQ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
ITEQ
QTUM
Сравнение ITEQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.61 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.16 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 11.08 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и QTUM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и QTUM
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и QTUM
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -38.45% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.26% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -38.45% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -9.34% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -8.40% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.36% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и QTUM
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 9.77% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 20.87% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 29.70% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 26.21% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 27.05% | -3.77% |