Сравнение ITEQ с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
ITEQ и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | -0.86% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 19.68% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 9.27% против 27.52% соответственно.
ITEQ
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 9.27%
PSI
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и PSI
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
ITEQ vs. PSI — Ранг доходности на риск
ITEQ
PSI
Сравнение ITEQ c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.29 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.79 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.26 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 19.05 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.29 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.48 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и PSI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и PSI
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.85% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и PSI
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -62.96% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -18.67% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -44.85% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -44.85% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -9.88% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -16.05% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.15% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и PSI
Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 10.00%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 16.03% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 29.69% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 43.61% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 37.38% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 34.66% | -11.39% |