PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.76%/yr vs 35.27%/yr for PSI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 10.76% против 35.27% соответственно.

ITEQ

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.89%
С начала года
10.21%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.31%
3 года*
12.40%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
10.76%

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		10.21%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		116.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between ITEQ and PSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2015 г.

0.70

The correlation between ITEQ and PSI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и PSI

Секторы
ITEQ
PSI

Технологии

59.0%
98.4%

Промышленность

17.0%
1.6%

Коммунальные услуги

9.1%

-

Финансовые услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
59.0%
PSI
98.4%

Промышленность

ITEQ
17.0%
PSI
1.6%

Коммунальные услуги

ITEQ
9.1%
PSI

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.4%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.4%
PSI

-

Здравоохранение

ITEQ
2.5%
PSI

-

Энергетика

ITEQ
1.6%
PSI

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
PSI

-

Сырьевые материалы

ITEQ

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

PSI

-

Недвижимость

ITEQ

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

ITEQ vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEQPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
4.79

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
4.40

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

13.06

-11.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

45.36

-41.55

ITEQ vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и PSI

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-62.96%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.48%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-41.07%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-44.85%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-44.85%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-7.60%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-15.90%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.45%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и PSI

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 10.20%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

21.88%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

35.15%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

42.19%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

38.84%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

35.61%

-12.12%

Сравнение комиссий ITEQ и PSI

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и PSI

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.77%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and PSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to ITEQ (10.20%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 35.27% vs 10.76% for ITEQ. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 35.27% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.03% for PSI.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ETFMG and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор