Сравнение ITEQ с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
ITEQ и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 1.52% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и MAGS
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
ITEQ vs. MAGS — Ранг доходности на риск
ITEQ
MAGS
Сравнение ITEQ c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.58 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.57 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.36 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и MAGS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и MAGS
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и MAGS
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -29.91% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -18.62% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -13.78% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -4.77% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.36% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и MAGS
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 8.50% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 15.51% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 28.70% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 26.28% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 26.28% | -3.00% |