Сравнение ITEQ с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
ITEQ и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 9.59% против 14.78% соответственно.
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и IGV
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
ITEQ vs. IGV — Ранг доходности на риск
ITEQ
IGV
Сравнение ITEQ c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.41 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.42 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.30 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.76 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.41 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и IGV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и IGV
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и IGV
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -63.45% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -34.72% | +21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -45.85% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -45.85% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -32.28% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -14.37% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 13.66% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и IGV
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 8.45% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 19.68% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 28.42% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 27.08% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 25.88% | -2.60% |