PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEQ returned 10.96%/yr vs 14.39%/yr for IDGT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%. За последние 10 лет акции ITEQ уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 10.96% против 14.39% соответственно.

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between ITEQ and IDGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.68

The correlation between ITEQ and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и IDGT

Секторы
ITEQ
IDGT

Технологии

58.7%
60.7%

Промышленность

16.6%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Технологии

ITEQ
58.7%
IDGT
60.7%

Промышленность

ITEQ
16.6%
IDGT

-

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
IDGT

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
IDGT

-

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
IDGT

-

Энергетика

ITEQ
2.0%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
IDGT
4.8%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

IDGT

-

Недвижимость

ITEQ

-

IDGT
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

ITEQ vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.11

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.94

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

7.49

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

22.44

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.11

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и IDGT

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-77.95%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.45%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-23.74%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-35.83%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-36.88%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-1.10%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-19.91%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.82%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и IDGT

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 7.60% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.78%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

16.35%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

20.37%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

23.19%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

23.29%

+0.11%

Сравнение комиссий ITEQ и IDGT

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и IDGT

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что сопоставимо с доходностью IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and IDGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to ITEQ (7.60%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, IDGT leads with 14.39% vs 10.96% for ITEQ. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 14.39% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

ITEQ and IDGT have nearly identical dividend yields, around 0.72%.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор