Сравнение ITEQ с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
ITEQ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | -0.86% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.01%.
ITEQ
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 9.27%
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и DIVO
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
ITEQ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ITEQ
DIVO
Сравнение ITEQ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.96 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 9.67 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и DIVO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и DIVO
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DIVO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.85% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и DIVO
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -30.04% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.21% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -13.72% | -36.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.54% | -4.13% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -2.62% | -15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 1.93% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и DIVO
BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 3.57% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 7.01% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 13.17% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 11.93% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 14.93% | +8.34% |