PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ITEQ is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned 0.67%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between ITEQ and DIVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.50

The correlation between ITEQ and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и DIVO

Секторы
ITEQ
DIVO

Технологии

58.7%
14.5%

Промышленность

16.6%
16.2%

Коммунальные услуги

10.1%
2.0%

Финансовые услуги

5.1%
30.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
11.6%

Здравоохранение

2.3%
6.7%

Энергетика

2.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
58.7%
DIVO
14.5%

Промышленность

ITEQ
16.6%
DIVO
16.2%

Коммунальные услуги

ITEQ
10.1%
DIVO
2.0%

Финансовые услуги

ITEQ
5.1%
DIVO
30.3%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.3%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

ITEQ
2.3%
DIVO
6.7%

Энергетика

ITEQ
2.0%
DIVO
6.8%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
DIVO
1.0%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

DIVO
4.1%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

DIVO
6.9%

Недвижимость

ITEQ

-

DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

ITEQ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEQDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.06

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.05

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.10

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

11.21

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEQ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEQDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и DIVO

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-30.04%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-5.95%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-12.12%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-13.72%

-36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-0.82%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-2.61%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

1.64%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и DIVO

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

2.01%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

6.88%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

8.97%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

11.94%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

14.84%

+8.56%

Сравнение комиссий ITEQ и DIVO

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и DIVO

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and DIVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.71%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 0.67% for ITEQ. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.72% for ITEQ.

ITEQ is categorized as Technology Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ETFMG and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор