Сравнение ITDJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ITDJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDJ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | -0.66% | 22.02% | -1.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
ITDJ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDJ и SOXX
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ITDJ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ITDJ
SOXX
Сравнение ITDJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.03 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.63 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.44 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 16.46 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ITDJ и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и SOXX
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.41% | 1.40% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и SOXX
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -70.21% | +53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -18.27% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.95% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -20.10% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.92% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 6.26%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 12.83% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 26.41% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 40.12% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 35.48% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 32.98% | -16.58% |