- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2024 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции ITDJ — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) показал доход в 10.07% с начала года и 24.06% за последние 12 месяцев.
iShares LifePath Target Date 2070 ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ITDJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ITDJ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 1.81% | -6.27% | 9.30% | 4.40% | -1.95% | 10.07% | ||||||
| 2025 | 3.25% | -0.61% | -3.54% | 0.57% | 5.67% | 4.57% | 0.81% | 3.10% | 3.44% | 1.91% | 0.24% | 0.99% | 22.02% |
| 2024 | 1.50% | -3.16% | -1.70% |
Метрики бенчмарка
iShares LifePath Target Date 2070 ETF has an annualized alpha of 5.51%, beta of 0.93, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.51%) than losses (66.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.94, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.51%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 99.51%
- Участие в снижении
- 66.67%
Комиссия
Комиссия ITDJ составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITDJ имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.29 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 10.15 | +0.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares LifePath Target Date 2070 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.40% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares LifePath Target Date 2070 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares LifePath Target Date 2070 ETF показал максимальную просадку в 16.63%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка iShares LifePath Target Date 2070 ETF составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.63%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.94%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.93%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.37%июнь 2026 г. | 7d | — | 22d 11hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ITDJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -56.78% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.10% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.31% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.71% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.05% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITDJ
Добавьте iShares LifePath Target Date 2070 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITDJ