Сравнение ITDJ с ITDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).
ITDJ и ITDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и ITDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDJ и ITDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | -0.66% | 22.02% | -1.70% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | -0.34% | 19.34% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью -0.34%.
ITDJ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDJ и ITDE
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDJ vs. ITDE — Ранг доходности на риск
ITDJ
ITDE
Сравнение ITDJ c ITDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDJ | ITDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.89 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 8.45 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDJ | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.51 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ITDJ и ITDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и ITDE
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ITDE в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.41% | 1.40% | 0.82% | 0.00% |
ITDE Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF | 1.86% | 1.86% | 1.64% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и ITDE
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и ITDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDJ | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -14.67% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -10.88% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.40% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -1.45% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.32% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и ITDE
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDJ | ITDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.47% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 15.03% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.92% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.92% | +3.48% |