Сравнение ITDJ с SGOV

С начала года, ITDJ показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDJ на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDJ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDJ и SGOV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и SGOV.

iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.