PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с FCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDI с FCPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) are both exchange-traded funds - ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. ITDI is actively managed, while FCPI is passively managed. Over the past year, ITDI returned 29.11% vs 22.08% for FCPI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for FCPI.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и FCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у FCPI с доходностью 11.23%.

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDI и FCPI

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%9.90%

Correlation

The correlation between ITDI and FCPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between ITDI and FCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDI и FCPI

Секторы
ITDI
FCPI

Технологии

26.8%
28.3%

Финансовые услуги

16.1%
7.5%

Промышленность

11.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Здравоохранение

8.3%
13.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.2%

Сырьевые материалы

4.3%
6.5%

Энергетика

4.3%
12.3%

Недвижимость

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Технологии

ITDI
26.8%
FCPI
28.3%

Финансовые услуги

ITDI
16.1%
FCPI
7.5%

Промышленность

ITDI
11.9%
FCPI
5.6%

Потребительский циклический сектор

ITDI
9.3%
FCPI
6.9%

Здравоохранение

ITDI
8.3%
FCPI
13.3%

Коммуникационные услуги

ITDI
8.1%
FCPI
5.6%

Потребительский защитный сектор

ITDI
4.8%
FCPI
7.2%

Сырьевые материалы

ITDI
4.3%
FCPI
6.5%

Энергетика

ITDI
4.3%
FCPI
12.3%

Недвижимость

ITDI
3.5%
FCPI
4.5%

Коммунальные услуги

ITDI
2.6%
FCPI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX
Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX

Доходность на риск

ITDI vs. FCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c FCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIFCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.89

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.62

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.82

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

11.56

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. FCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и FCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIFCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.74

+1.01

Просадки

Сравнение просадок ITDI и FCPI

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки FCPI в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и FCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDIFCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-37.26%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-7.88%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.28%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.38%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и FCPI

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеют волатильность 3.92% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDIFCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.29%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.73%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.66%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

20.13%

-5.64%

Сравнение комиссий ITDI и FCPI

ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FCPI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и FCPI

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FCPI в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDI and FCPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDI has higher volatility (3.92%) compared to FCPI (3.75%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs FCPI's -37.26%.

On 1-year performance, ITDI leads with 29.11% vs 22.08% for FCPI. On fees, ITDI is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDI has performed better with a 29.11% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDI is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.45% for ITDI.

ITDI is categorized as Target Retirement Date, while FCPI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.11% for ITDI and 0.15% for FCPI.

ITDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDI и FCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор