PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDH с ITDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDH с ITDF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) and ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDH returned 24.84% vs 23.80% for ITDF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITDH и ITDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDH показывает доходность 10.63%, а ITDF немного ниже – 10.15%.

ITDH

1 день
0.25%
1 месяц
-1.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.54%
1 год
24.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.03%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.19%
1 год
23.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDH и ITDF

2026 (YTD)202520242023
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		10.63%21.75%16.71%12.83%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		10.15%20.86%16.15%12.92%

Correlation

The correlation between ITDH and ITDF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between ITDH and ITDF has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с VOOITDH с SCHGITDH с VONE
Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с VOOITDF с IVVITDF с SCHD

Доходность на риск

ITDH vs. ITDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDH c ITDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITDHITDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.89

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.63

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.57

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

11.08

+0.04

ITDH vs. ITDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDF равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и ITDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITDH и ITDF

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, примерно равная максимальной просадке ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и ITDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDHITDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-15.67%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.32%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.96%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.52%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.15%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и ITDF

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ITDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDHITDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.81%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.55%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.67%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.00%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

14.00%

+0.68%

Сравнение комиссий ITDH и ITDF

И ITDH, и ITDF имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и ITDF

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ITDF в 1.50%

ПозицияTTM202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.50%1.65%1.55%0.85%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.45%1.60%1.66%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITDH and ITDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDH has higher volatility (5.31%) compared to ITDF (4.81%). In terms of maximum drawdown, ITDH dropped -16.25% vs ITDF's -15.67%.

On 1-year performance, ITDH leads with 24.84% vs 23.80% for ITDF. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 24.84% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDH and ITDF have the same expense ratio: 0.11% per year.

ITDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for ITDH.

ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDH и ITDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор