Сравнение ITDH с ITDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).
ITDH и ITDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDH и ITDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDH и ITDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.56% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у ITDF с доходностью -0.46%.
ITDH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDH и ITDF
И ITDH, и ITDF имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDH vs. ITDF — Ранг доходности на риск
ITDH
ITDF
Сравнение ITDH c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDH | ITDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.86 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 8.46 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDH | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITDH и ITDF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и ITDF
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ITDF в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ITDH и ITDF
Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, примерно равная максимальной просадке ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и ITDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDH | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -15.67% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.43% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.80% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.55% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ITDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDH | ITDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.91% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.39% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.26% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.89% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.89% | +0.64% |