Сравнение ITDH с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
ITDH и IRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDH и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDH и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.56% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.08%.
ITDH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDH и IRTR
ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDH vs. IRTR — Ранг доходности на риск
ITDH
IRTR
Сравнение ITDH c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDH | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.04 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.01 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 8.66 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDH | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.82 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ITDH и IRTR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и IRTR
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IRTR в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ITDH и IRTR
Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDH | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -6.29% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -5.48% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -3.10% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.80% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.27% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и IRTR
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ITDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDH | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 3.06% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 4.42% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 7.73% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 7.03% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 7.03% | +7.50% |