PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITDH с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITDH и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDH и ILCG


2026 (YTD)202520242023
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
-0.56%21.75%16.71%12.83%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ITDH показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.96%.


ITDH

1 день
0.81%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
22.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Сравнение комиссий ITDH и ILCG

ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITDH vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDH c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITDHILCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.33

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.28

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

4.41

+4.22

ITDH vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDH на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDH и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITDHILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.54

+0.92

Корреляция

Корреляция между ITDH и ILCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDH и ILCG

Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ILCG в 0.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
1.61%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ITDH и ILCG

Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и ILCG.


Загрузка...

Показатели просадок


ITDHILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-52.98%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-15.65%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-11.02%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-8.27%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.53%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDH и ILCG

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) составляет 6.22%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ITDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITDHILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.64%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.14%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

22.67%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

21.98%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

21.46%

-6.93%