Сравнение ITDH с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
ITDH и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDH и ILCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDH и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.56% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDH показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью -6.96%.
ITDH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDH и ILCG
ITDH берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDH vs. ILCG — Ранг доходности на риск
ITDH
ILCG
Сравнение ITDH c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDH | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.33 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.28 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 4.41 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDH | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.54 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между ITDH и ILCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и ILCG
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ILCG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ITDH и ILCG
Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и ILCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDH | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -52.98% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.65% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -11.02% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -8.27% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.53% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и ILCG
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) составляет 6.22%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ITDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDH | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.64% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 13.14% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 22.67% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 21.98% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 21.46% | -6.93% |