PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDG с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. ITDG is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, ITDG returned 28.93% vs 33.66% for SPYG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

ITDG

1 день
0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDG и SPYG

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		12.51%21.85%16.56%12.83%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%9.60%

Correlation

The correlation between ITDG and SPYG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between ITDG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDG и SPYG

Секторы
ITDG
SPYG

Технологии

27.1%
51.9%

Финансовые услуги

16.1%
8.5%

Промышленность

11.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.9%

Здравоохранение

8.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
16.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.0%

Энергетика

4.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.3%
0.3%

Недвижимость

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Технологии

ITDG
27.1%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

ITDG
16.1%
SPYG
8.5%

Промышленность

ITDG
11.8%
SPYG
5.0%

Потребительский циклический сектор

ITDG
9.3%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

ITDG
8.2%
SPYG
5.8%

Коммуникационные услуги

ITDG
8.0%
SPYG
16.8%

Потребительский защитный сектор

ITDG
4.8%
SPYG
1.0%

Энергетика

ITDG
4.3%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

ITDG
4.3%
SPYG
0.3%

Недвижимость

ITDG
3.8%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

ITDG
2.6%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

ITDG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.11

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.88

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.46

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

10.17

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.35

+1.41

Просадки

Сравнение просадок ITDG и SPYG

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-67.63%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-13.76%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.15%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-24.32%

+22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.32%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и SPYG

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.34%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.46%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

16.06%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.16%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

20.64%

-6.21%

Сравнение комиссий ITDG и SPYG

ITDG берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и SPYG

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.43%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

ITDG and SPYG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to ITDG (3.74%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.66% vs 28.93% for ITDG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ITDG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.66% return vs 28.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for ITDG.

ITDG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.47% for SPYG.

ITDG is categorized as Target Retirement Date, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.11% for ITDG and 0.04% for SPYG.

ITDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор