PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ITDG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и QQQ

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%16.56%12.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ITDG и QQQ

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

ITDG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.66

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.00

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.32

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.38

+1.09

Корреляция

Корреляция между ITDG и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и QQQ

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и QQQ

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-82.97%

+66.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.62%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.86%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-32.99%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.44%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и QQQ

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 6.07%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.61%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.82%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

22.70%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

22.38%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

22.25%

-7.80%