PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDG с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ITDG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDG и IBIT

2026 (YTD)20252024
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%21.85%17.21%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ITDG и IBIT

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

ITDG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.44

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

-0.37

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.35

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

-0.75

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.44

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.36

+1.10

Корреляция

Корреляция между ITDG и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и IBIT

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDG и IBIT

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-49.36%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-49.36%

+37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-45.80%

+39.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-14.18%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

23.27%

-20.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и IBIT

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 6.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

12.95%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

36.76%

-26.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

45.40%

-28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

51.21%

-36.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

51.21%

-36.76%