PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDG с IBIT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ITDG is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ITDG returned 24.81% vs -45.30% for IBIT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.

ITDG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.09%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.59%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-45.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDG и IBIT

2026 (YTD)20252024
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		10.54%21.85%17.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-32.49%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between ITDG and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOA
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

ITDG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITDGIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.02

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-1.53

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.86

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

-1.47

+12.67

ITDG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITDG и IBIT

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-52.98%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-52.98%

+43.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-52.98%

+50.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-16.97%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

30.94%

-28.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и IBIT

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) составляет 5.17%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ITDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

13.43%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

34.60%

-23.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

44.41%

-31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

50.21%

-35.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

50.21%

-35.62%

Сравнение комиссий ITDG и IBIT

ITDG берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и IBIT

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.45%1.60%1.44%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ITDG and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ITDG (5.17%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs IBIT's -52.98%.

On 1-year performance, ITDG leads with 24.81% vs -45.30% for IBIT. On fees, ITDG is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDG has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDG has performed better with a 24.81% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDG is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

ITDG has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for IBIT.

ITDG is categorized as Target Retirement Date, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.11% for ITDG and 0.25% for IBIT.

ITDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDG и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор