PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDG с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDG с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, ITDG returned 28.93% vs 25.29% for FSPGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ITDG charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности ITDG и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDG показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

ITDG

1 день
0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDG и FSPGX

2026 (YTD)202520242023
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		12.51%21.85%16.56%12.83%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%13.23%

Correlation

The correlation between ITDG and FSPGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between ITDG and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOA
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

ITDG vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDGFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.67

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.29

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.60

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

5.36

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDG vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDG на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDG и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDGFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.67

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.89

+0.87

Просадки

Сравнение просадок ITDG и FSPGX

Максимальная просадка ITDG за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDG и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDGFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-32.66%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-16.17%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.70%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-6.37%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.81%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDG и FSPGX

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 3.74% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDGFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.65%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.45%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.50%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

21.55%

-7.12%

Сравнение комиссий ITDG и FSPGX

ITDG берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDG и FSPGX

Дивидендная доходность ITDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.43%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDG and FSPGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDG has higher volatility (3.74%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ITDG dropped -16.60% vs FSPGX's -32.66%.

ITDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDG и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор