PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Silver Trust (SLV).

ITDF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDF и SLV

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		-1.48%20.86%16.15%12.92%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ITDF

1 день
2.81%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.38%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с vooITDF с IVVITDF с SCHDITDF с TRRNX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ITDF и SLV

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Доходность на риск

ITDF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.11

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.20

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.82

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

8.79

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.11

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.25

+1.20

Корреляция

Корреляция между ITDF и SLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и SLV

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.67%1.65%1.55%0.85%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и SLV

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-76.28%

+60.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-42.45%

+31.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-35.47%

+28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-44.76%

+43.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

13.63%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и SLV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 6.03%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

18.91%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

57.27%

-47.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

57.07%

-40.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

35.28%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

31.36%

-17.47%