Сравнение ITDF с ITDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH).
ITDF и ITDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDF и ITDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDF и ITDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | -0.46% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.56% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у ITDH с доходностью -0.56%.
ITDF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и ITDH
И ITDF, и ITDH имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDF vs. ITDH — Ранг доходности на риск
ITDF
ITDH
Сравнение ITDF c ITDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDF | ITDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.93 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.62 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDF | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ITDF и ITDH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и ITDH
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ITDH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.66% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и ITDH
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и ITDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDF | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -16.25% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.56% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -6.08% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.62% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) имеют волатильность 5.91% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDF | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.22% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.99% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 17.12% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.53% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.53% | -0.64% |