PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с AALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с AALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX).

ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDF и AALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDF и AALTX

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		-0.46%20.86%16.15%12.92%
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у AALTX с доходностью -3.14%.

ITDF

1 день
1.04%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.89%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с vooITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO
Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX

Сравнение комиссий ITDF и AALTX

ITDF берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AALTX в 0.33%.

AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Доходность на риск

ITDF vs. AALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c AALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFAALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.82

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.80

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.77

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. AALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AALTX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и AALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFAALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.50

+0.98

Корреляция

Корреляция между ITDF и AALTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и AALTX

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AALTX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.66%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и AALTX

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки AALTX в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и AALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDFAALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-50.02%

+34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.98%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-7.09%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-7.23%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.32%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и AALTX

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDFAALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.39%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.02%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

14.79%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.21%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

14.82%

-0.93%