PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDC с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, ITDC returned 19.46% vs 31.00% for VFVA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности ITDC и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDC и VFVA

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%16.16%

Correlation

The correlation between ITDC and VFVA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between ITDC and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDC и VFVA

Секторы
ITDC
VFVA

Технологии

26.1%
14.5%

Финансовые услуги

15.0%
25.7%

Промышленность

12.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.2%

Здравоохранение

7.6%
14.9%

Недвижимость

5.9%
0.4%

Энергетика

4.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.1%

Сырьевые материалы

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Технологии

ITDC
26.1%
VFVA
14.5%

Финансовые услуги

ITDC
15.0%
VFVA
25.7%

Промышленность

ITDC
12.1%
VFVA
7.6%

Потребительский циклический сектор

ITDC
8.8%
VFVA
13.1%

Коммуникационные услуги

ITDC
7.7%
VFVA
6.2%

Здравоохранение

ITDC
7.6%
VFVA
14.9%

Недвижимость

ITDC
5.9%
VFVA
0.4%

Энергетика

ITDC
4.6%
VFVA
7.3%

Потребительский защитный сектор

ITDC
4.5%
VFVA
7.1%

Сырьевые материалы

ITDC
3.9%
VFVA
3.3%

Коммунальные услуги

ITDC
3.7%
VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

ITDC vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.03

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.96

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.64

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

11.54

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.43

+1.46

Просадки

Сравнение просадок ITDC и VFVA

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDCVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-48.58%

+38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.55%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.16%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-7.31%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.69%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и VFVA

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDCVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.56%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.90%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

15.33%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

20.19%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

24.31%

-14.27%

Сравнение комиссий ITDC и VFVA

ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и VFVA

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

ITDC and VFVA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to ITDC (2.77%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs VFVA's -48.58%.

On 1-year performance, VFVA leads with 31.00% vs 19.46% for ITDC. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFVA has performed better with a 31.00% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.87% for ITDC.

ITDC is categorized as Target Retirement Date, while VFVA is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 0.13% for VFVA.

ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDC и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор