Сравнение ITDB с LDDR
ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and LDDR (LifeX 2035 Income Bucket ETF) are both Target Retirement Date funds. Both are actively managed. Over the past year, ITDB returned 16.69% vs 3.60% for LDDR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for LDDR.
Доходность
Сравнение доходности ITDB и LDDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у LDDR с доходностью -0.24%.
ITDB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDDR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDB и LDDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 6.33% | 13.92% |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | -0.24% | 6.74% |
Correlation
The correlation between ITDB and LDDR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDB vs. LDDR — Ранг доходности на риск
ITDB
LDDR
Сравнение ITDB c LDDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | LDDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.45 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 4.30 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | LDDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.12 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 1.15 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и LDDR
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки LDDR в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и LDDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDB | LDDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -2.50% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -2.50% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.77% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.68% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.84% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и LDDR
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDB | LDDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.00% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 2.18% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 3.23% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 4.02% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 4.02% | +4.59% |
Сравнение комиссий ITDB и LDDR
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LDDR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и LDDR
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности LDDR в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 1.93% | 2.05% | 1.96% | 0.62% |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 12.68% | 14.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDB and LDDR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDB has higher volatility (2.51%) compared to LDDR (1.00%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs LDDR's -2.50%.
On 1-year performance, ITDB leads with 16.69% vs 3.60% for LDDR. On fees, ITDB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LDDR has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDB has performed better with a 16.69% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for LDDR.
LDDR has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 1.93% for ITDB.
They also come from different issuers: iShares and STONE RIDGE. Their fees differ too: 0.09% for ITDB and 0.25% for LDDR.
ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDB и LDDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор