PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с FFTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и FFTHX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.58%14.58%9.65%11.73%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-0.17%19.16%11.03%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью -0.17%.

ITDB

1 день
1.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.36%
1 год
12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTHX

1 день
2.25%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.54%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX

Сравнение комиссий ITDB и FFTHX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBFFTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.11

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.02

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.47

+1.24

Корреляция

Корреляция между ITDB и FFTHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и FFTHX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FFTHX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.06%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.04%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и FFTHX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и FFTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-52.86%

+44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.78%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.44%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-7.00%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и FFTHX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.08%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

7.45%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

12.18%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

12.35%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

13.50%

-4.89%