PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с FFTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and FFTHX (Fidelity Freedom 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDB returned 16.43% vs 22.54% for FFTHX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.71%/yr for FFTHX.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью 9.65%.

ITDB

1 день
0.16%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTHX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.65%
6 месяцев
10.70%
1 год
22.54%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и FFTHX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.50%14.58%9.65%11.73%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		9.65%19.16%11.03%12.29%

Correlation

The correlation between ITDB and FFTHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between ITDB and FFTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с FFEZXFFTHX с FCNTXFFTHX с JEPI

Доходность на риск

ITDB vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBFFTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.40

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.38

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.09

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

13.49

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.50

+1.44

Просадки

Сравнение просадок ITDB и FFTHX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и FFTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-52.86%

+44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.52%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.95%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.72%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и FFTHX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.41%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

7.98%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

9.69%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

12.40%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

13.52%

-4.92%

Сравнение комиссий ITDB и FFTHX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и FFTHX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FFTHX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.88%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.92%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ITDB and FFTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFTHX has higher volatility (3.41%) compared to ITDB (2.45%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs FFTHX's -52.86%.

FFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и FFTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор