PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с FFFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с FFFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и FFFEX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью -0.15%.

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Fidelity Freedom 2030 Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD

Сравнение комиссий ITDB и FFFEX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. FFFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBFFFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.12

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.06

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.87

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. FFFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBFFFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.50

+1.23

Корреляция

Корреляция между ITDB и FFFEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и FFFEX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FFFEX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и FFFEX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и FFFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBFFFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-51.83%

+43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.81%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-5.01%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-9.06%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и FFFEX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBFFFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.58%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

6.65%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.80%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

10.69%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

11.38%

-2.77%