PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITCSX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и TBCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
-5.56%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции ITCSX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.65% соответственно.


ITCSX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
4.44%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.96%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Сравнение комиссий ITCSX и TBCIX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.


Доходность на риск

ITCSX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина

TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITCSXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.54

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.94

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.50

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

1.75

-1.18

ITCSX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITCSXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Корреляция

Корреляция между ITCSX и TBCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и TBCIX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности TBCIX в 6.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio
16.90%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и TBCIX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и TBCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ITCSXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-43.26%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-16.96%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-43.26%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-43.26%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-16.96%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.15%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.87%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и TBCIX

Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.07%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITCSXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.58%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

11.76%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

22.49%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

23.88%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

22.69%

-10.60%