Сравнение ITCSX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности ITCSX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITCSX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | -5.56% | 10.36% | 12.49% | 18.69% | -12.24% | 18.38% | 17.96% | 24.36% | 0.30% | 15.12% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции ITCSX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.65% соответственно.
ITCSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.96%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITCSX и TBCIX
ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
ITCSX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
ITCSX
TBCIX
Сравнение ITCSX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITCSX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 1.75 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITCSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ITCSX и TBCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCSX и TBCIX
Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.90% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITCSX и TBCIX
Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITCSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -43.26% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -16.96% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -43.26% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -43.26% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -16.96% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -8.15% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.87% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCSX и TBCIX
Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) составляет 3.07%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITCSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.58% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 11.76% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 22.49% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 23.88% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 22.69% | -10.60% |