PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITCI с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITCI с MCK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITCI или MCK.

Корреляция

Корреляция между ITCI и MCK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ITCI и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
779.13%
367.46%
ITCI
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITCI:

1.72

MCK:

1.15

Коэф-т Сортино

ITCI:

4.01

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

ITCI:

1.53

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

ITCI:

4.86

MCK:

1.31

Коэф-т Мартина

ITCI:

11.21

MCK:

3.22

Индекс Язвы

ITCI:

8.08%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

ITCI:

52.51%

MCK:

27.32%

Макс. просадка

ITCI:

-87.64%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

ITCI:

-0.04%

MCK:

-3.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITCI:

$14.05B

MCK:

$87.10B

EPS

ITCI:

-$0.73

MCK:

$21.82

Коэффициент PEG

ITCI:

0.00

MCK:

1.20

Коэффициент P/S

ITCI:

20.63

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

ITCI:

12.23

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

ITCI:

$535.77M

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITCI:

$488.71M

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

ITCI:

-$95.53M

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ITCI показывает доходность 57.89%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции ITCI превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 20.71% против 12.95% соответственно.

ITCI

С начала года

57.89%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

73.95%

1 год

80.00%

5 лет

50.66%

10 лет

20.71%

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

37.28%

1 год

28.51%

5 лет

38.83%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITCI и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCI
Ранг риск-скорректированной доходности ITCI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITCI c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITCI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITCI: 1.70
MCK: 1.15
Коэффициент Сортино ITCI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITCI: 3.96
MCK: 1.56
Коэффициент Омега ITCI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITCI: 1.55
MCK: 1.26
Коэффициент Кальмара ITCI, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITCI: 4.19
MCK: 1.31
Коэффициент Мартина ITCI, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITCI: 13.08
MCK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа ITCI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MCK равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCI и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.15
ITCI
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCI и MCK

ITCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITCI
Intra-Cellular Therapies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ITCI и MCK

Максимальная просадка ITCI за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCI и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-3.06%
ITCI
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности ITCI и MCK

Текущая волатильность для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) составляет 0.11%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ITCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
8.93%
ITCI
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITCI и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intra-Cellular Therapies, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию