PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITCI с AXSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITCI с AXSM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITCI или AXSM.

Корреляция

Корреляция между ITCI и AXSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ITCI и AXSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.76%
1,115.90%
ITCI
AXSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITCI:

1.72

AXSM:

1.00

Коэф-т Сортино

ITCI:

4.01

AXSM:

1.85

Коэф-т Омега

ITCI:

1.53

AXSM:

1.21

Коэф-т Кальмара

ITCI:

4.86

AXSM:

1.37

Коэф-т Мартина

ITCI:

11.21

AXSM:

4.92

Индекс Язвы

ITCI:

8.08%

AXSM:

9.23%

Дневная вол-ть

ITCI:

52.51%

AXSM:

45.51%

Макс. просадка

ITCI:

-87.64%

AXSM:

-86.65%

Текущая просадка

ITCI:

-0.04%

AXSM:

-22.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITCI:

$14.05B

AXSM:

$5.14B

EPS

ITCI:

-$0.73

AXSM:

-$5.99

Коэффициент PEG

ITCI:

0.00

AXSM:

0.00

Коэффициент P/S

ITCI:

20.63

AXSM:

13.33

Коэффициент P/B

ITCI:

12.23

AXSM:

90.16

Общая выручка (12 мес.)

ITCI:

$535.77M

AXSM:

$310.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITCI:

$488.71M

AXSM:

$283.69M

EBITDA (12 мес.)

ITCI:

-$95.53M

AXSM:

-$209.15M

Доходность по периодам

С начала года, ITCI показывает доходность 57.89%, что значительно выше, чем у AXSM с доходностью 25.60%.

ITCI

С начала года

57.89%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

73.95%

1 год

82.82%

5 лет

50.31%

10 лет

20.58%

AXSM

С начала года

25.60%

1 месяц

-10.82%

6 месяцев

18.25%

1 год

48.59%

5 лет

6.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITCI и AXSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCI
Ранг риск-скорректированной доходности ITCI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
AXSM
Ранг риск-скорректированной доходности AXSM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITCI c AXSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITCI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITCI: 1.70
AXSM: 1.00
Коэффициент Сортино ITCI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITCI: 3.96
AXSM: 1.85
Коэффициент Омега ITCI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITCI: 1.55
AXSM: 1.21
Коэффициент Кальмара ITCI, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITCI: 4.19
AXSM: 1.37
Коэффициент Мартина ITCI, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITCI: 13.08
AXSM: 4.92

Показатель коэффициента Шарпа ITCI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа AXSM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCI и AXSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.00
ITCI
AXSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCI и AXSM

Ни ITCI, ни AXSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITCI и AXSM

Максимальная просадка ITCI за все время составила -87.64%, примерно равная максимальной просадке AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCI и AXSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-22.85%
ITCI
AXSM

Волатильность

Сравнение волатильности ITCI и AXSM

Текущая волатильность для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) составляет 0.11%, в то время как у Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что ITCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
14.70%
ITCI
AXSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITCI и AXSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intra-Cellular Therapies, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию