Сравнение ITCI с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ITCI с ADSK

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITCI или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ITCI и ADSK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ITCI и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ITCI

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITCI:

1.30

ADSK:

0.43

Коэф-т Сортино

ITCI:

3.12

ADSK:

0.74

Коэф-т Омега

ITCI:

1.38

ADSK:

1.10

Коэф-т Кальмара

ITCI:

3.75

ADSK:

0.28

Коэф-т Мартина

ITCI:

8.03

ADSK:

1.22

Индекс Язвы

ITCI:

8.71%

ADSK:

9.53%

Дневная вол-ть

ITCI:

53.73%

ADSK:

27.35%

Макс. просадка

ITCI:

-87.64%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ITCI:

-0.05%

ADSK:

-16.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITCI:

$13.67B

ADSK:

$64.45B

EPS

ITCI:

-$0.87

ADSK:

$5.02

PEG коэффициент

ITCI:

0.00

ADSK:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ITCI:

$481.41M

ADSK:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITCI:

$444.86M

ADSK:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

ITCI:

-$87.26M

ADSK:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, ITCI показывает доходность 53.90%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции ITCI превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 17.58% против 16.51% соответственно.

ITCI

С начала года

53.90%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

72.86%

1 год

75.41%

5 лет

39.23%

10 лет

17.58%

ADSK

С начала года

-3.58%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

11.65%

1 год

10.90%

5 лет

7.15%

10 лет

16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITCI и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITCI c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCI

ADSK

Показатель коэффициента Шарпа ITCI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCI и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ITCI

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCI и ADSK

Ни ITCI, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITCI и ADSK

Максимальная просадка ITCI за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCI и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ITCI

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ITCI и ADSK

Текущая волатильность для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) составляет 0.83%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ITCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ITCI

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITCI и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intra-Cellular Therapies, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ITCI с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ITCI и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITCI и ADSK

ITCI

ADSK

Сравнение ITCI c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCI и ADSK

Просадки

Сравнение просадок ITCI и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ITCI и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITCI и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество