PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITCI с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITCI с ADSK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITCI или ADSK.

Корреляция

Корреляция между ITCI и ADSK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ITCI и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
779.13%
443.34%
ITCI
ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITCI:

1.72

ADSK:

0.82

Коэф-т Сортино

ITCI:

4.01

ADSK:

1.30

Коэф-т Омега

ITCI:

1.53

ADSK:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITCI:

4.86

ADSK:

0.57

Коэф-т Мартина

ITCI:

11.21

ADSK:

2.75

Индекс Язвы

ITCI:

8.08%

ADSK:

8.67%

Дневная вол-ть

ITCI:

52.51%

ADSK:

29.21%

Макс. просадка

ITCI:

-87.64%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

ITCI:

-0.04%

ADSK:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITCI:

$14.05B

ADSK:

$57.87B

EPS

ITCI:

-$0.73

ADSK:

$5.13

Коэффициент PEG

ITCI:

0.00

ADSK:

1.56

Коэффициент P/S

ITCI:

20.63

ADSK:

9.44

Коэффициент P/B

ITCI:

12.23

ADSK:

21.49

Общая выручка (12 мес.)

ITCI:

$535.77M

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITCI:

$488.71M

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

ITCI:

-$95.53M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, ITCI показывает доходность 57.89%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции ITCI превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 20.58% против 16.14% соответственно.

ITCI

С начала года

57.89%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

73.95%

1 год

82.82%

5 лет

50.31%

10 лет

20.58%

ADSK

С начала года

-8.67%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.63%

1 год

24.74%

5 лет

8.42%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITCI и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCI
Ранг риск-скорректированной доходности ITCI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITCI c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITCI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITCI: 1.70
ADSK: 0.82
Коэффициент Сортино ITCI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITCI: 3.96
ADSK: 1.30
Коэффициент Омега ITCI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITCI: 1.55
ADSK: 1.17
Коэффициент Кальмара ITCI, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITCI: 4.19
ADSK: 0.57
Коэффициент Мартина ITCI, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITCI: 13.08
ADSK: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа ITCI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCI и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.82
ITCI
ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCI и ADSK

Ни ITCI, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITCI и ADSK

Максимальная просадка ITCI за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCI и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-21.14%
ITCI
ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности ITCI и ADSK

Текущая волатильность для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) составляет 0.11%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что ITCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
14.02%
ITCI
ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITCI и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intra-Cellular Therapies, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию