PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITCI с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITCI с TMO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITCI или TMO.

Корреляция

Корреляция между ITCI и TMO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ITCI и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
779.13%
291.38%
ITCI
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITCI:

1.72

TMO:

-1.04

Коэф-т Сортино

ITCI:

4.01

TMO:

-1.49

Коэф-т Омега

ITCI:

1.53

TMO:

0.82

Коэф-т Кальмара

ITCI:

4.86

TMO:

-0.71

Коэф-т Мартина

ITCI:

11.21

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

ITCI:

8.08%

TMO:

12.57%

Дневная вол-ть

ITCI:

52.51%

TMO:

25.06%

Макс. просадка

ITCI:

-87.64%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

ITCI:

-0.04%

TMO:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITCI:

$14.05B

TMO:

$161.06B

EPS

ITCI:

-$0.73

TMO:

$17.05

Коэффициент PEG

ITCI:

0.00

TMO:

1.63

Коэффициент P/S

ITCI:

20.63

TMO:

3.75

Коэффициент P/B

ITCI:

12.23

TMO:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

ITCI:

$535.77M

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITCI:

$488.71M

TMO:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

ITCI:

-$95.53M

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, ITCI показывает доходность 57.89%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции ITCI превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 20.71% против 13.31% соответственно.

ITCI

С начала года

57.89%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

73.95%

1 год

80.00%

5 лет

50.66%

10 лет

20.71%

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

5.27%

10 лет

13.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITCI и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCI
Ранг риск-скорректированной доходности ITCI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITCI c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITCI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITCI: 1.70
TMO: -1.04
Коэффициент Сортино ITCI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITCI: 3.96
TMO: -1.49
Коэффициент Омега ITCI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITCI: 1.55
TMO: 0.82
Коэффициент Кальмара ITCI, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITCI: 4.19
TMO: -0.71
Коэффициент Мартина ITCI, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITCI: 13.08
TMO: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа ITCI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCI и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
-1.04
ITCI
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCI и TMO

ITCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITCI
Intra-Cellular Therapies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ITCI и TMO

Максимальная просадка ITCI за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCI и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-35.88%
ITCI
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности ITCI и TMO

Текущая волатильность для Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) составляет 0.11%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что ITCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
15.01%
ITCI
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITCI и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intra-Cellular Therapies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию