Сравнение ITB с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
ITB и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITB имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции XLI немного отстают с 13.39%.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и XLI
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
ITB vs. XLI — Ранг доходности на риск
ITB
XLI
Сравнение ITB c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.36 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.95 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.17 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.46 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.36 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.44 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ITB и XLI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и XLI
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и XLI
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -62.26% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -12.50% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -21.64% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -42.33% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -7.83% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -9.24% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 3.21% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и XLI
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.58% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 11.74% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 19.50% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 17.25% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 19.88% | +9.93% |