PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с RSPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITB с RSPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).

ITB и RSPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITB и RSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITB и RSPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у RSPR с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции RSPR по среднегодовой доходности: 13.64% против 5.35% соответственно.

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с RSPM

Сравнение комиссий ITB и RSPR

ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPR в 0.40%.

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Доходность на риск

ITB vs. RSPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c RSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBRSPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.26

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

-0.24

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.36

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-1.02

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. RSPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа RSPR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и RSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBRSPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.26

-0.16

Корреляция

Корреляция между ITB и RSPR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и RSPR

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности RSPR в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ITB и RSPR

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и RSPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ITBRSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-41.96%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-12.54%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-33.03%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-41.96%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-11.59%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.20%

-9.47%

-27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

4.41%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и RSPR

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITBRSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.87%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

9.95%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

17.17%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

19.10%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.81%

21.38%

+8.43%