PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. ITAN is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 7.86%/yr for SPLV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и SPLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%13.76%

Correlation

The correlation between ITAN and SPLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ITAN and SPLV has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITAN и SPLV

Секторы
ITAN
SPLV

Технологии

30.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

16.4%
0.9%

Здравоохранение

14.8%
6.8%

Промышленность

13.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
5.7%

Финансовые услуги

4.6%
16.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
10.8%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Энергетика

0.9%
0.9%

Недвижимость

0.4%
14.8%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Технологии

ITAN
30.5%
SPLV
4.6%

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

ITAN
14.8%
SPLV
6.8%

Промышленность

ITAN
13.8%
SPLV
10.1%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
SPLV
5.7%

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
SPLV
16.6%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
SPLV
10.8%

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
SPLV
2.0%

Энергетика

ITAN
0.9%
SPLV
0.9%

Недвижимость

ITAN
0.4%
SPLV
14.8%

Коммунальные услуги

ITAN

-

SPLV
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

ITAN vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.16

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
0.29

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.03

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

0.21

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

0.51

+16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.16

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ITAN и SPLV

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-36.26%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.41%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-9.64%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.97%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.55%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.07%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и SPLV

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.17%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

6.82%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

9.83%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

12.46%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

15.36%

+3.69%

Сравнение комиссий ITAN и SPLV

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и SPLV

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and SPLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (3.96%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs SPLV's -36.26%.

On 3-year performance, ITAN leads with 23.80% vs 7.86% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 23.80% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.00% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Sparkline Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.25% for SPLV.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор