Сравнение ITAN с MFVL
ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITAN и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 1.07%.
ITAN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITAN и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 15.45% | 1.10% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 1.07% | 1.39% |
Correlation
The correlation between ITAN and MFVL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITAN vs. MFVL — Ранг доходности на риск
ITAN
MFVL
Сравнение ITAN c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и MFVL
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITAN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -7.03% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.63% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.42% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITAN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 12.14% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 12.14% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 12.14% | +6.91% |
Сравнение комиссий ITAN и MFVL
И ITAN, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и MFVL
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.00% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITAN and MFVL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITAN and MFVL have the same expense ratio: 0.50% per year.
ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Sparkline Capital and Motley Fool.
Подберите оптимальное распределение для ITAN и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор