PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с HDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ITAN is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 22.00%/yr vs 15.50%/yr for HDV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.65%.

ITAN

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.33%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.87%
1 год
32.51%
3 года*
22.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.27%
1 год
22.51%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		12.25%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.99%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.65%11.90%14.16%1.72%7.05%6.65%

Correlation

The correlation between ITAN and HDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between ITAN and HDV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITAN и HDV

Секторы
ITAN
HDV

Технологии

32.9%
0.2%

Здравоохранение

15.9%
22.6%

Коммуникационные услуги

14.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.2%

Промышленность

13.3%
3.5%

Финансовые услуги

4.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
24.5%

Сырьевые материалы

1.5%
0.8%

Энергетика

0.8%
20.2%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

ITAN
32.9%
HDV
0.2%

Здравоохранение

ITAN
15.9%
HDV
22.6%

Коммуникационные услуги

ITAN
14.0%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.7%
HDV
9.2%

Промышленность

ITAN
13.3%
HDV
3.5%

Финансовые услуги

ITAN
4.3%
HDV
4.7%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.2%
HDV
24.5%

Сырьевые материалы

ITAN
1.5%
HDV
0.8%

Энергетика

ITAN
0.8%
HDV
20.2%

Недвижимость

ITAN
0.3%
HDV

-

Коммунальные услуги

ITAN

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ITAN vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.33

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.37

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

11.94

+1.39

ITAN vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и HDV

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-37.04%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.18%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-10.49%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.84%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.08%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.89%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и HDV

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.33%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.61%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

9.95%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

12.81%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.72%

+3.31%

Сравнение комиссий ITAN и HDV

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и HDV

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HDV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.88%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.02%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and HDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (4.87%) compared to HDV (3.33%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, ITAN leads with 22.00% vs 15.50% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 22.00% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

HDV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.02% for ITAN.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Sparkline Capital and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор