PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAN с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

ITAN и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAN и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAN и FEGE

2026 (YTD)20252024
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		-1.77%20.46%-1.22%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

ITAN

1 день
1.19%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
4.32%
1 год
23.31%
3 года*
18.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с BDGSITAN с VTVITAN с AVUVITAN с VOOITAN с QVALITAN с DTAN
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий ITAN и FEGE

И ITAN, и FEGE имеют комиссию равную 0.50%.

ITAN
Sparkline Intangible Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

ITAN vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.38

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.51

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

9.75

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.88

-1.40

Корреляция

Корреляция между ITAN и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и FEGE

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.17%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITAN и FEGE

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITANFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-11.13%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.96%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.08%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-1.37%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и FEGE

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 5.36% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITANFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.59%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.89%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

15.66%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

14.87%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

14.87%

+4.34%