Сравнение ITAAX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAAX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | -0.17% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.76% | 2.17% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITAAX имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции DFCFX немного впереди с 2.44%.
ITAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.34%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и DFCFX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
ITAAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
ITAAX
DFCFX
Сравнение ITAAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.59 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.98 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.07 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 5.56 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и DFCFX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.67% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и DFCFX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -4.27% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.03% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -4.27% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | -4.27% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.26% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.38% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и DFCFX
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.15% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.42% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.21% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 4.39% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.13% | -0.97% |