PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. ITA is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, ITA returned 16.86%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности ITA и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%-3.65%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between ITA and VMRXX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов ITA и VMRXX

Секторы
ITA
VMRXX

Промышленность

99.8%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
VMRXX

-

Технологии

ITA
0.1%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

ITA

-

VMRXX

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

VMRXX

-

Энергетика

ITA

-

VMRXX

-

Финансовые услуги

ITA

-

VMRXX
17.8%

Здравоохранение

ITA

-

VMRXX

-

Недвижимость

ITA

-

VMRXX

-

Коммунальные услуги

ITA

-

VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

ITA vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.67

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

—

—

ITA vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и VMRXX

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

0.00%

-59.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

0.00%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

0.00%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

0.00%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

0.00%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

0.00%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

0.00%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и VMRXX

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

0.30%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

0.79%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

1.12%

+20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

1.02%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

1.02%

+22.20%

Сравнение комиссий ITA и VMRXX

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и VMRXX

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and VMRXX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор