PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с PRNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с PRNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and PRNT (ARK The 3D Printing ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITA returned 16.61%/yr vs -8.12%/yr for PRNT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.66%/yr for PRNT.

Доходность

Сравнение доходности ITA и PRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у PRNT с доходностью 12.58%.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

PRNT

1 день
-0.44%
1 месяц
7.76%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.90%
1 год
18.61%
3 года*
4.04%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и PRNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		12.58%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%

Correlation

The correlation between ITA and PRNT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.53

The correlation between ITA and PRNT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и PRNT

Секторы
ITA
PRNT

Промышленность

99.8%
27.4%

Технологии

0.1%
50.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

13.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
PRNT
27.4%

Технологии

ITA
0.1%
PRNT
50.3%

Сырьевые материалы

ITA

-

PRNT
3.0%

Коммуникационные услуги

ITA

-

PRNT

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

PRNT
5.4%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

PRNT
0.1%

Энергетика

ITA

-

PRNT

-

Финансовые услуги

ITA

-

PRNT

-

Здравоохранение

ITA

-

PRNT
13.8%

Недвижимость

ITA

-

PRNT

-

Коммунальные услуги

ITA

-

PRNT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

ARK The 3D Printing ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKFPRNT с QQQ

Доходность на риск

ITA vs. PRNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c PRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAPRNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.84

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.35

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.09

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

3.21

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. PRNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PRNT равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и PRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAPRNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.84

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.31

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.11

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ITA и PRNT

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки PRNT в -66.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и PRNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAPRNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-66.10%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-17.22%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-32.00%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-57.91%

+39.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-49.01%

+41.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-31.97%

+22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и PRNT

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеют волатильность 7.76% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAPRNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

17.01%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

22.20%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

26.06%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

26.74%

-3.58%

Сравнение комиссий ITA и PRNT

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRNT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и PRNT

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PRNT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.70%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and PRNT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to PRNT (7.75%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs PRNT's -66.10%.

On 5-year performance, ITA leads with 16.61% vs -8.12% for PRNT. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITA has performed better with a 16.61% return vs -8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

PRNT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.46% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while PRNT is Technology Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while PRNT tracks Total 3D-Printing Index. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.66% for PRNT.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и PRNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор