PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с PRNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и PRNT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITA и PRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.44%
1.61%
ITA
PRNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

0.90

PRNT:

-0.29

Коэф-т Сортино

ITA:

1.34

PRNT:

-0.25

Коэф-т Омега

ITA:

1.19

PRNT:

0.97

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.32

PRNT:

-0.11

Коэф-т Мартина

ITA:

5.14

PRNT:

-0.87

Индекс Язвы

ITA:

3.88%

PRNT:

8.27%

Дневная вол-ть

ITA:

22.27%

PRNT:

25.18%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

PRNT:

-66.10%

Текущая просадка

ITA:

-4.16%

PRNT:

-60.83%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у PRNT с доходностью -7.72%.


ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

PRNT

С начала года

-7.72%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-7.80%

5 лет

1.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITA и PRNT

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRNT в 0.66%.


График комиссии PRNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNT: 0.66%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и PRNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

PRNT
Ранг риск-скорректированной доходности PRNT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c PRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITA: 0.90
PRNT: -0.29
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITA: 1.34
PRNT: -0.25
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITA: 1.19
PRNT: 0.97
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITA: 1.32
PRNT: -0.11
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITA: 5.14
PRNT: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PRNT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и PRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.29
ITA
PRNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и PRNT

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PRNT в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF
0.55%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и PRNT

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки PRNT в -66.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и PRNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.16%
-60.83%
ITA
PRNT

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и PRNT

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с ARK The 3D Printing ETF (PRNT) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
13.84%
ITA
PRNT