Сравнение ITA с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
ITA и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и FIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции FIDU по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.67% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и FIDU
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Доходность на риск
ITA vs. FIDU — Ранг доходности на риск
ITA
FIDU
Сравнение ITA c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.42 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.04 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.39 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 9.27 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.42 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ITA и FIDU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и FIDU
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FIDU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и FIDU
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и FIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -42.31% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.53% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -22.87% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -42.31% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -7.71% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -4.84% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.22% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и FIDU
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.13% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 12.63% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 20.50% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.08% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.20% | +2.75% |