Сравнение ITA с EVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).
ITA и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и EVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 2.88% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 28.41% | -3.82% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции EVX по среднегодовой доходности: 15.49% против 12.31% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
EVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и EVX
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.
Доходность на риск
ITA vs. EVX — Ранг доходности на риск
ITA
EVX
Сравнение ITA c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.64 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.00 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.97 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 2.79 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.64 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ITA и EVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и EVX
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности EVX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и EVX
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и EVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -55.91% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -11.53% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -21.45% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -41.01% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -7.06% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -8.78% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.02% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и EVX
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.33% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 10.59% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 16.82% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.66% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.24% | +2.71% |